Przenoszący średnio kanałowy metastock

Pierwszy raz ujawniony przez Jake'a Bernsteina w jego książce The Compleat Day Trader. ta metoda handlu wykorzystuje średnioroczny ruch, w którym transakcje są przyjmowane, gdy cena akcji przechodzi do iz kanału. Kanał składa się z dwóch średnich ruchomej. Górna granica kanału to 10-letnia prosta średnia ruchoma z wysoką ceną. Dolna granica kanału to 8-letnia prosta średnia ruchoma z najniższej ceny. Ten dzienny wykres Yahoo Inc. (YHOO) ma zastosowany średni ruchowy kanał. Zasady dotyczące handlu są proste. Jeśli akcja cenowa dla dwóch kolejnych barów odbywa się całkowicie poza kanałem, może zostać podjęta następna sesja. Na przykład sygnał kupna jest wyzwalany, gdy dwa kolejne pręty są sprzedawane nad kanałem. Odwrotnie, sygnał sprzedaży jest wyzwalany, gdy dwa kolejne pręty są sprzedawane pod kanałem. Ten dzienny wykres Energen Corp. (EGN) pokazuje zarówno sygnały kupna i sprzedaŜy. Czasami sygnały kupna i sprzedaŜy mogą warkotać do iz rynku. Z biegiem czasu będzie to szkodliwe dla salda konta handlowego. Podobnie jak w przypadku metodologii handlowej, muszą być konsekwentnie stosowane, ostrożnie zarządza stop loss loss. Więc. jak można przezwyciężyć tę wspólną nieszczęść handlową Udoskonalenie sygnałów wejściowych pomoże zmniejszyć efekt whipsaw. Zawiadomienie na wykresie Energen Corp. po wygenerowaniu sygnału powoduje, że zapas akcji ma tendencję do wstrzymywania, a nawet nieco powrotu. Możesz użyć sygnału wejściowego jako obszaru oporu lub podparcia w zależności od trendu. Na przykład, jeśli sygnał kupna jest wyzwalany, zaczekaj, aż czas powróci do dolnego pasma średniego ruchu. Po dotknięciu zespołu i odwrocie możesz wejść w pozycję low risk buy. Praca przeciwna z sygnałem sprzedaży. Gdy generowany jest sygnał sprzedaży, zaczekaj, aż zapasy zostaną sprzedane do górnego pasma średniego ruchu. Po odwrocie akcji możesz wprowadzić pozycję sprzedaży niskiego ryzyka. Poniższy wykres firmy Harley-Davidson Inc. (HDI) pokazuje obszary wsparcia i oporu po wyzwoleniu sygnałów kupna i sprzedaży. Dzięki ruchomej średniej sieci kanałowej zawsze możesz być na rynku. długie lub krótkie. Samodzielny średni ruchowy kanał jest solidną metodą handlową. W połączeniu z dodatkowymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak świeczniki. Fala Elliotta. Fibonacciego i względnego indeksu siły. średni ruchowy kanał staje się potężnym systemem, którego używasz często. Szczegółowe informacje na temat obsługi kanałów i innych metod kupna znajdziesz w tej książce. Nowe metody i metody obrotu - wydanie czwarte przez Perry J. Kaufman John Wiley Sons, Inc. 2005 1200 stron Chcę tę książkę, teraz średnie koperty (kanały) Próbowałem znaleźć formułę Metastocka dla kanałów MA, ale bez powodzenia. Ponieważ jestem początkującym Metastockiem, a niewiele z programisty, byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mógł mi pomóc przekształcić oryginalny format MA Channels w format MS. Formuła wygląda następująco: Kanały MA: Górna Kanał Współczynnik Współczynnika Kanału EMA x EMA Dolna Linia Kanałowa EMA - Współczynnik Współczynnika x EMA Mam nadzieję, że to nie za dużo kłopotów Dziękuję 30 stycznia 2006, 4:43 pm Do Mar 2005 Heres 2 sites for Gotowy wzór: Jan 30, 2006, 10:08 am Dołączył do listopada 2005 Dziękujemy za odpowiedź To dokładnie to, czego szukam. Czy istnieje prosty sposób na konwersję MA w EMA mimo to, nawet jeśli pozostaje tak jak jest, Jestem szczęśliwy Ostatnio edytowane przez pirx 30 stycznia 2006 o 10:35 am. Keltner Channels Kanały Keltner Wprowadzenie Kanały Keltner to koperty bazujące na zmienności ustawione powyżej i poniżej wykładnicza średnia ruchoma. Ten wskaźnik jest podobny do pasków Bollingera, które używają odchylenia standardowego w celu ustawienia pasm. Zamiast używać odchylenia standardowego, kanały Keltner wykorzystują zakres średniej rzeczywistej (ATR), aby ustawić odległość kanału. Kanały są zazwyczaj ustawione na dwa średnie wartości True Range powyżej i poniżej 20-dniowej EMA. Średnia geometryczna wykładów kieruje się i średni zakres rzeczywisty ustawia szerokość kanału. Kanały Keltner są wskaźnikiem następującym po wskazaniu odwrócenia z przebojami kanału i kierunkiem kanału. Kanały mogą być również wykorzystywane do określenia poziomów przewyższonych i zbyt wysokich, gdy tendencja jest płaska. W swojej książce "Jak zarabiać w towarach" w 1960 roku, Chester Keltner przedstawił Dziesięciodniową Regułę Handlu Średnią Ruchu, która została uznana za oryginalną wersję Keltner Channels. Ta oryginalna wersja zaczęła się od 10-dniowego SMA o typowej cenie jako linii środkowej. 10-dniowy SMA w zakresie High-Low został dodany i odejmowany, aby ustawić górną i dolną linię kanałów. Linda Bradford Raschke wprowadziła w 1980 roku nowsze wersje kanałów Keltnera. Podobnie jak taśmy Bollingera, ta nowa wersja wykorzystała wskaźnik oparty na zmienności, Average True Range (ATR), aby ustawić szerokość kanału. StockCharts korzysta z tej nowszej wersji kanałów Keltner. Obliczenia Istnieją trzy etapy obliczania kanałów Keltnera. Najpierw wybierz długość dla wykładniczej średniej ruchomej. Po drugie, wybierz okresy dla Przeciętnego Zakresu Prawnego (ATR). Po trzecie, wybierz mnożnik dla Średniego True Range. Powyższy przykład oparty jest na domyślnych ustawieniach programu SharpCharts. Ze względu na to, że średnia cena ropy przewyższa średnią ruchomej, dłuższa średnia ruchoma będzie miała więcej opóźnień, a krótszy ruchoma średnia będzie mniej opóźniona. ATR jest podstawową zmiennością. Krótkie ramy czasowe, takie jak 10, powodują bardziej lotny ATR, który zmienia się wraz z upływem 10-dniowej zmienności i przepływów. Dłuższe ramy czasowe, takie jak 100, wygładzić te fluktuacje, aby uzyskać bardziej ciągły odczyt ATR. Mnożnik ma największy wpływ na szerokość kanału. Po prostu zmieniając od 2 na 1 zmniejszamy szerokość kanału na pół. Zwiększenie od 2 do 3 zwiększy szerokość kanału o 50. Oto wykres przedstawiający trzy kanały Keltner ustawione na 1, 2 i 3 ATRs od średniej ruchomej średniej. Ta szczególna technika została poparta przez Kerry Lovvorn z firmy SpikeTrade od lat. Na powyższym wykresie przedstawiono domyślne kanały Keltner na czerwono, szerszy kanał na niebiesko i węższy kanał na zielono. Niebieskie kanały zostały ustawione na trzy średnie wartości True Range powyżej i poniżej (3 x ATR). Zielone kanały miały jedną wartość ATR. Wszystkie trzy mają 20-dniową EMA, która jest linią przerywaną w środku. Okna wskaźników przedstawiają różnice w zakresie średniej rzeczywistej (ATR) przez 10 okresów, 50 okresów i 100 okresów. Zwróć uwagę, jak krótki ATR (10) jest bardziej lotny i ma najszerszy zakres. W przeciwieństwie do tego, 100-krotny ATR jest dużo gładszy i mniej lotny. Interpretacja Wskaźniki oparte na kanałach, pasmach i kopertach mają na celu uwzględnienie większości działań cenowych. Dlatego ruchy powyżej lub poniżej linii kanałów uwiarygodniają uwagę, ponieważ są stosunkowo rzadkie. Trendy często zaczynają się silnymi ruchami w jednym lub drugim kierunku. Wzrost powyżej górnej linii kanałów wykazuje niezwykłą siłę, a zanurzenie poniżej dolnej linii kanałów wykazuje nadzwyczajną słabość. Takie silne ruchy mogą sygnalizować koniec jednej tendencji i początek drugiej. Kanały Keltnera mają tendencję do wskazywania trendów po wykładniczej średniej ruchomej. Podobnie jak w przypadku średnich kroczących i trendów, wskaźniki Keltner Channels spadają. Kierunek ruchomych średnich dyktuje kierunek kanału. Ogólnie rzecz biorąc, tendencja spadkowa jest obecna, gdy kanał porusza się niżej, a tendencja wzrostowa istnieje, gdy kanał porusza się wyżej. Ten trend jest płaski, gdy kanał porusza się na boki. Odchylenie kanału i zerwanie nad górną linią może sygnalizować początek trendu wzrostowego. Spowolnienie kanału i zerwanie poniżej dolnej linii może sygnalizować rozpoczęcie trendu spadkowego. Czasem silny trend nie zachowuje się po przerwie w kanale, a ceny wahają się między kanałami. Takie zakresy obrotu są zaznaczone stosunkowo płaską średnią ruchoma. Granice kanału mogą być wykorzystane do określenia poziomów przejęcia i przeterminowania w celach handlowych. Sole Bollinger Bands Istnieją dwa różnice pomiędzy kanałami Keltner i Bollinger Bands. Po pierwsze kanały Keltnera są gładsze niż pasma Bollingera, ponieważ szerokość pasków Bollinger oparta jest na odchyleniu standardowym, który jest bardziej lotny niż średnia zasada rzeczywistego zasięgu (ATR). Wielu uważa to za plus, ponieważ tworzy stałą szerokość. To sprawia, że ​​kanały Keltner dobrze nadają się do śledzenia trendów i identyfikacji trendów. Po drugie, Keltner Channels korzysta również z wykładniczej średniej ruchomej, która jest bardziej wrażliwa niż zwykła średnia ruchoma używana w zespołach Bollingera. Poniższy schemat przedstawia kanały Keltnera (niebieskie), pasma Bollingera (różowy), średni zakres rzeczywisty (10), odchylenie standardowe (10) i odchylenie standardowe (20) dla porównania. Zauważ, że Kanały Keltner są płynniejsze niż Bollinger Bands. Zauważ także, że odchylenie standardowe obejmuje większy zasięg niż przeciętny zakres rzeczywista (ATR). Poniższy wykres przedstawia Archer Daniels Midland (ADM), który zaczyna się wraz ze wzrostem kanałów Keltner, a giełda przekracza górną linię. ADM był w wyraźnej tendencji spadkowej w kwietniu-maju, ponieważ ceny nadal przebiły dolny kanał. W czerwcu silny spadek cen przekroczył górny kanał, a kanał pojawił się w celu rozpoczęcia nowej tendencji wzrostowej. Zauważ, że ceny były utrzymywane powyżej dolnego kanału na spadkach na początku i końcu lipca. Nawet przy ustalonej nowej tendencji wzrostowej, często ostrożnie czekać na wycofanie się lub lepszy punkt wejścia, aby poprawić stosunek wynagrodzenia do ryzyka. Następnie można zastosować oscylatory Momentum lub inne wskaźniki w celu określenia zbyt dużych odczytów. Ten wykres przedstawia StochRSI. jeden z bardziej wrażliwych oscylatorów pędu, zanurzając poniżej 0,20, aby w okresie trendu wzrostowego wynosił co najmniej trzy razy. Kolejne przekroczenia powyżej 0,20 oznaczały wznowienie trendu wzrostowego. Drugi wykres pokazuje NVIDIA (NVDA), który zaczyna się w dół z wyraźnym spadkiem poniżej dolnej linii kanału. Po tej początkowej przerwie, od połowy maja do początku sierpnia oporność magazynowa osiągnęła opór w pobliżu 20-dniowej linii EMA (linia środkowa). Niezdolność do zbliżania się nawet do górnej linii kanałów wykazała silne spadki ciśnienia. 10-krotny Indeks Kanałów Towarowych (CCI) jest pokazany jako oscylator pędu do identyfikowania krótkoterminowych warunków przejęcia. Ruch powyżej 100 uważa się za przeceniony. Późniejszy ruch poniżej 100 wskazuje na wznowienie trendu spadkowego. Ten sygnał działał dobrze do września. Te nieudane sygnały wskazywały możliwą zmianę tendencji, która została następnie potwierdzona przerwą powyżej górnej linii kanału. Trend płaski Po zidentyfikowaniu zakresu obrotu lub płaskiego otoczenia handlowego, handlowcy mogą korzystać z kanałów Keltner w celu określenia poziomów przewyższonych i zbyt wysokich. Zakres obrotu można zidentyfikować ze średnią ruchoma płaską i średnim indeksem kierunkowym (ADX). Poniższa tabela pokazuje, że IBM wahają się między poparciem w obszarze 120-122 a oporem w strefie 130-132 od lutego do końca września. 20-dniowa EMA, linia średnia, opóźniona akcja cenowa, ale spłaszczona od kwietnia do września. Okno wskaźnika pokazuje ADX (czarną linię) potwierdzającą słaby trend. Niska i opadająca ADX wykazuje słaby trend. Wysoka i wzrastająca ADX wykazuje silną tendencję. ADX był poniżej 40 lat przez cały czas i mniej niż 30 przez większość czasu. Wynika to z braku tendencji. Zauważ, że ADX osiągnął szczyt na początku czerwca i spadł do końca sierpnia. Uzbrojeni w perspektywy słabego trendu i zakresu handlowego, handlowcy mogą używać kanałów Keltner do przewidywania odwróceń. Ponadto zauważyć, że linie kanału często pokrywają się z poparciem wykresu i oporem. Firma IBM zanurzała się pod dolną linią trzy razy od końca maja do końca sierpnia. Te spadki dostarczały punktów wejścia o niskim ryzyku. Nie udało się dotrzeć do górnej linii kanału, ale zbliżył się, kiedy odwrócił się w strefie oporu. Disney pokazuje podobną sytuację. Konkluzje Keltner Channels są trendem wskazującym na wskaźnik wskazujący trend, Identyfikacja trendów to ponad połowa bitwy. Tendencja może być w górę, w dół lub płaska. Korzystając ze sposobów opisanych powyżej, handlowcy i inwestorzy mogą zidentyfikować tendencję do ustalania preferencji handlowych. Silne transakcje sprzyjają trendowi wzrostowemu, a tendencje spadkowe są preferowane. Płaska tendencja wymaga bardziej zwinnego podejścia, ponieważ ceny często są szczytowe w górnej linii korytowej i koryta w dolnym kanale. Podobnie jak w przypadku wszystkich technik analizy, kanały Keltner powinny być stosowane w połączeniu z innymi wskaźnikami i analizą. Wskaźniki Momentum stanowią dobre uzupełnienie tendencyjnych kanałów Keltnera. SharpCharts Keltner Channels można znaleźć w SharpCharts jako nakładkę. Podobnie jak w przypadku średniej ruchomej, kanały Keltner powinny być pokazywane na wykresie cen. Po wybraniu wskaźnika z listy rozwijanej, w oknie parametrów (20,2,0,10) pojawi się domyślne ustawienie. Pierwszy numer (20) określa okresy wykładniczej średniej ruchomej. Drugi numer (2,0) to mnożnik ATR. Trzeci numer (10) to liczba okresów dla średnich prawdziwych zakresów (ATR). Te domyślne parametry ustawiają kanały 2 wartości ATR powyżej dolnej 20-dniowej EMA. Użytkownicy mogą zmieniać parametry w zależności od potrzeb ich wyświetlania. Kliknij tutaj, aby żyć przykład. Transakcje po nadwzięciu Breakout Channel Keltner: To skanowanie szuka zasobów, które wykraczały ponad ich górną kanapę Keltner 20 dni temu, aby potwierdzić lub ustabilizować wzrost. Obecny 10-szy okres CCI jest poniżej -100, aby wskazać krótkoterminowy stan zbytku. Zbyt krótko po przejściu na kanał Bearish Keltner: To skanowanie szuka zasobów, które wycofały się poniżej dolnej kanału Keltner 20 dni temu, aby potwierdzić lub ustalić trend spadkowy. Obecny 10-szy CCI jest powyżej 100, aby wskazać krótkoterminowy stan wykupu. Dalsze formułyMetastock - M Kliknij tutaj, aby wrócić do Metastock Formula Index mp1: Wejście (Short MA, 1,377,13) mp2: Wejście (Long MA, 1,377,34) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2 , E) Linia sygnału MACD mp1: Wejście (krótkie MA, 1,377,13) mp2: Wejście (Long MA, 1,377,34) mp3: Wejście (sygnał MA, 1,377,89) Mov ((Mov (C, mp1, E) (MA, 1,377,34) mp3: Wejście (sygnał MA, 1,377, 1, 1, (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E) MACD Crossover Buy Signal Pokazuje te akcje, w których został przesłany MACD crossover. Wyszukiwanie zwraca 1 dla Ok i 0, a nie ok. MACD (), MACD (), MACD (), MACD (), - 1) (MACD (), - 1) ROC (MACD (), 9, WYNIK 100 MACD (), Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) MACD Crossover System Test w MetaStock, przykład jak tworzyć Enter Long (MACD (9), EXPONENTIAL) : Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) i Mov (C, 13, E) gt Mov (C, 40, E) Długi Długi: Krzyż (Mov, C, Mov (C, 5, E)) Teraz możesz grać z tymi kombinacjami zarówno na długiej i długiej stronie długiej strony. Na przykład zachowaj tę samą wartość Wprowadź długie, ale zmień wartość Zamknij długo na To dłużej będzie utrzymywać się w handlu. Możesz chcieć wprowadzić, gdy 5 przecina powyżej 13 i nie czekaj na 40 LUB, możesz po prostu skorzystać z 5 krzyży powyżej 40 i zapomnieć o 13. Funkcja Input () (MSK-man. 271-273) nie może być użyty bezpośrednio w Eksploratorze (MSK-man, str.351). Jest on zarezerwowany do użycia w niestandardowym wskaźniku. Jednak w trakcie eksploracji można użyć domyślnej wartości wskaźników niestandardowych. Ponieważ utworzyłeś niestandardowy wskaźnik, nie tylko zmień go ponownie. Poprzez odwołanie się do funkcji Input () przy użyciu funkcji FML () CALL (MSK-man. p.226-227 i 208-209 i 212) można nadal używać przypisanej wartości domyślnej. Wskaźnik użytkownika: Nazwa: MACDcustom Formula: MAprd: Input (Periods, 5, 30, 14) YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Podczas tworzenia eksploracji wystarczy kliknąć przycisk funkcyjny i Wskaźniki kierują się do obu powyższych funkcji wskaźników niestandardowych i Otwórz każdy z nich jeden po drugim, aby wkleić je do kolumn TAB (MSK-man, str. 37-348). Eksplorowanie: Nazwa: MACD przechodzi przez moje kolumny wyzwalające: Cola: Nazwa: Close Formula: C Colb: Nazwa: MACD Formula: FML (MACDcustom MACD) Colc: Nazwa: MACDTrigger Formula: FML (MACDcustom. YourTrig) Filtr: Formula: Colb gt MACD Histogram Divergence Ten eksplorator poszukuje zasobów wykazujących ekstremalne rozbieżności z histogramem MACD. W swojej książce Trading for a Living Alexander Elder twierdzi, że rozbieżność z histogramem MACD daje najsilniejsze sygnały w całej analizie technicznej. mdhist: md - Mov (md, 9, E) Correl ((Sum (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Sum (Cum (1), 100) Sum ((mdhist), 100) 100) ) (Cola) i colA lt-0,8 Powyższa formuła może być również połączona z sygnałem kupującego zmienności i sygnałem głośności. : Sygnał kupna zmienności H gt Ref (C, -1) 1.8 Ref (ATR (10), -1) ColC: Objętość 10 powyżej średniej z poprzednich 10 dni V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA I colB I colC i colA lt-0,80 Pierwsze testy z tym systemem były zachęcające MACD Offset PYTANIE: Jak wiesz, MACD zawsze jest dolewania lub dopełniania przed przejściem linii wyzwalania, ale sygnał MACD jest zawsze nieco później w porównaniu do ruchu cen Czy istnieje jakiś sposób na obliczenie pierwszej pochodnej MACD w celu zidentyfikowania topsbottoms MACD, które mogłyby być użyte przez Eksploratora lub testera systemu ODPOWIEDŹ: Jednym ze sposobów na zrobienie tego, co chcesz, Zmiana funkcji lub dla histogramu MACD miałby RocPeriods: 1 RO Jeśli chodzi o hałas, można go trochę wygładzić: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods (ROC) (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods ,). MovAvePeriod, E) lub histogramu MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Innym sposobem na to, chcieliby szukać szczytów i koryta za pomocą funkcji Szczyt i Górna. Im pracy na kodzie w celu identyfikacji divergences przy użyciu tej metody. PYTANIE: Jak wiesz, MACD zawsze jest dolewania lub dolewania przed przejściem linii wyzwalania. Jednak sygnał MACD zawsze jest nieco późno w porównaniu do ruchu cen. Czy jest jakiś sposób na obliczenia pierwszej pochodnej MACD w celu zidentyfikowania topsbottoms MACD, które mogłyby być użyte przez Eksploratora lub testera systemu? ODPOWIEDŹ: Jedynym sposobem na zrobienie tego, co chcesz, byłoby użycie funkcji Rate of Change. lub dla histogramu MACD masz RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Jeśli to jest głośne, można go trochę wygładzić: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) lub dla histogramu MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E) RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Innym sposobem na zrobienie tego, co chcesz, byłoby szukać szczytów i koryt przy użyciu funkcji Peak i Trough. Im pracy na kodzie w celu identyfikacji divergences przy użyciu tej metody. Mark Brown Band2 Badanie Pds: Wejście (okresy EMA, 1,1000,21) Pkt: Wejście (odsetki, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: Wejście (okresy EMA, 1,1000,21) Pkt: Wejście (odsetki, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pkt100) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd) -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Ciśnienie rynkowe - Ultimate Jest to podstawowe obliczanie: jeśli zbliża się tożsamość jest większa niż wczorajszy dzień, a objętość toadies jest większa niż w ubiegłym roku, zapisać toadies volume close , w przeciwnym razie, jeśli tosty zamkniesz się mniej niż wczorajsze bloki, a objętość toadów jest mniejsza niż w zeszłorocznej objętości, napisz dzisiejszą objętość jako ujemną liczbę, w przeciwnym razie zanotuj 0. Następnie dodaj do ostatnich 7 dni i 4, dodaj to do przeszłości 14 dni łącznie i 2, dodaj to do ostatnich 28 dni łącznie. Wykreślić tę sumę na wykresie każdego nowego dnia handlowego. Prosta interpretacja: Ciśnienie rynkowe - Ultimate może wykazać rozbieżności przy użyciu instrumentu, który jest wykreślony. Może to wskazywać na wsparcie i opór, gdy wskaźnik trafi na obszary oporu na własnym wykresie. Porównanie wskaźników średnich zmian wskaźników względem wskaźników instrumentu może wykazywać naciski kumulacji i dystrybucji. Metastock kod dla ciśnienia rynkowego - ostateczny: suma (jeśli (C gt Ref (C, -1) i V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1)) i V lt Ref ( V, -1), Neg (V) C, 0)), 7) 4 Suma (If (C gt Ref (C, -1) AND V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) i V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 14) 2 Sum (If (C gt Ref (C, -1)) i V gt Ref (V, (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) oscylator McClellan oscylator McClellan, opracowany przez Shermana i Marian McClellan jest wskaźnikiem szerokości rynkowej, który opiera się na wygładzonej różnicy między liczbą nowych i malejących kwestii na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku. Oscylator McClellan jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników szerokości. Sygnały kupna generowane są zazwyczaj, gdy oscylator McClellan wchodzi w obszar zbyt wygórowany od -70 do -100 i pojawia się. Sygnały sprzedające są generowane, gdy oscylator podnosi się do obszaru przetargu od 70 do 100, a następnie zanika. Szeroki zakres oscylatora McClellan znajduje się w książce Wzorce do zysku. Aby spreparować oscylator McClellan, utwórz złożone zabezpieczenie w programie DownLoader8482 zagadnień postępujących minusy spadające. Otwórz wykres kompozytu w MetaStock8482 i sprecyzuj ten niestandardowy wskaźnik. McClellan Summation Index McClellan Summation Index jest wskaźnikiem szerokości rynku opracowanym przez Shermana i Mariana McClellana. Jest to wieloletnia wersja oscylatora McClellan i jej interpretacja jest podobna do oscylatora McClellan, z wyjątkiem tego, że jest bardziej dostosowana do głównych odwrotów tendencji. Więcej informacji na temat indeksu można znaleźć w książce Patterns for Profit, autorstwa Shermana i Mariana McClellana. McClellan sugeruje następujące zasady użycia z indeksem sumowania: szukać głównych dna, gdy wskaźnik sumy spadnie poniżej -1300. Poszukaj głównych szczytów, które pojawiają się, gdy rozbieżność z rynkiem przekracza poziom indeksu sumarycznego 1600. Początek znacznego rynku byków jest wskazywany, gdy wskaźnik sumy przekroczy poziom powyżej 1900 po przejściu powyżej 3600 punktów od poprzedniego niskiego (np. wskaźnik zmienia się od -1600 do 2000). Indeks sumowania jest wykreślany przez dodanie funkcji Cum do oscylatora McCllell'a. Wzorem jest Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Zespoły Metastock Zrewidowane Znalazłem problem z formułami Złożonych wczoraj. Niezależnie od tego, jakie parametry opcjonalne są wprowadzane na długość lub szerokość pasma EMA, ekspert wydaje się odczytywać tylko wartości domyślne. W wyniku użycia innych niż domyślne parametrów, kolorowe kropki pojawiają się w nieodpowiednich miejscach. Jeśli kolorowe punkty są uważane za niepotrzebne, Ekspert może być po prostu odłączony. Alternatywnie, poniżej jest wersja w wersji twardej. Nie ma ekranu, aby wprowadzić parametry opcjonalne. Zamiast tego wydrukuj formułę Zespoły, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z pasków, wybierz Właściwości pasma, a następnie kartę Formuła i zmień parametry w pierwszych dwóch wierszach formuły Zespół, kliknij przycisk OK. Lub dokonaj zmian w edytorze formuł. Wartości muszą być wprowadzone tylko raz, w formule Bands formuły BandsCount, a ekspert weźmie ich wartości. Do regularnego użytku, wyświetl wyświetlacz do własnych upodobań, a następnie utworzyć szablon. MA: Mov (C, Pds, E) TB: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pkt100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (zespoły, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd) -1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (zespoły, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) lt LBnd) Zakładka Symbole CntUp - CntDn. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Karta graficzna: Dot, Mały, Zielony, Powyżej wykres cenowy Symbole. FMLVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Karta graficzna: Kropka, Mała, Magenta, Poniżej wykresu cen Metastock Regulowane pasma transakcji Używając wartości domyślnych stosowanych w formułach, odkryłem, że te górne i dolne pasma zapewniają skuteczną kontrolę ryzyka podczas handlu. Górny pas może być używany jako skrajny punkt, aby pozbyć się spodenek i odwrotnie. W rzeczywistości ceny mają tendencję do pozostania powyżej obu pasm, podczas gdy rynek jest w silnym trendzie wzrostowym, a ceny pozostają poniżej pasm w tendencji spadkowej. Podczas krótkoterminowych rynków powiązanych z zasięgiem poruszają się między zespołami. Znalazłem ten pomysł w Tuszar Chandes New Trader Technical. Ponieważ dokładnie zbadałeś ATR, byłoby miło, gdybyś mógł na nie komentować. Może być umieszczony w szablonie dla łatwiejszego użycia. Prd1: Wejście (Okres ATR, 5,20,5) Prd2: Wejście (okres dla najwyższej wartości, 5,20,10) Prd1: Wejście (Okres ATR, 5,20,5) Prd2: Wejście (okres najniższej Wartość, 5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formula Ta formuła narysuje trend od ostatniego dna. L (niski) można zmienić na C (w pobliżu), a 10 można zmienić na inną wartość procentową. Musisz także zmienić styl linii na ostatni z listy rozwijanej. Techanie Mike Helmacy Ci, którzy mnie znają, odkryli, że poświęcam się między BARDZO skomplikowane i bardzo proste. Obserwowałem kilka stanów (średnia zmienność, ale dobre ruchy zarówno w górę, jak iw dół w ciągu 2-5 tygodni) i śledzenie ich za pomocą około 15 szablonów, na których większość wzorów, które uzyskałem, mieszka. Chciałem śledzić te, które najlepiej i te, które nie były tak skuteczne. Ja także śledziłem te formuły, które spóźniły się w pokazie obrotów w pędach vs tych, które dostały się na uboczu. W związku z tym szukałem znalezienia zapasów w pośrednim okresie niskich i wysokich, a nie wskaźników, które wskazywały zapasy, które zaczęły biegać w dowolnym kierunku i były przeznaczone do kontynuowania. W rezultacie wymyśliłem bardzo prosty wskaźnik, który wykazał wysoki stopień dokładności, ale nie dał mi wskazania siły ani czasu trwania nowego ruchu, tylko że prawdopodobnie się zdarzy. Wierzę, że wreszcie odkryłem, że żaden sygnał zmiany pędu nigdy nie daje poczuciu siły i czasu przez BARDZO NATURE i że tylko sygnały, które identyfikują zasoby ZAWIERA trend trendu (tj. Już ustalone) są w stanie aby to zrobić. Mój wskaźnik zmiany trendu wynika z pośredniego wskaźnika tendencji Ive używanego przez jakiś czas w programie MSWIN 6.0. Moja nowa formuła jest. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Spróbuj. Myślę, że ci się spodoba. i to samo kodowanie w WOW, jak sądzę. BW Chan Wysłałem aktualizację do formuły RMTA i TOSC, pierwsze wzory miały wartość bezwzględną, której nie było wezwane w artykule (miałem na myśli błąd). Nowe wzory wydają się działać tak samo jak stare. ale chciałem, aby kod pasował do matematyki w artykule. Dziękuję Williamowi Golsonowi za pomoc. Metastock Custom Indicator Przekazywanie średnich okresów 1: Wejście (okresy ROC, 2,50,12) Wejście (linia pozioma 1, -50,50,5) Wejście (linia pozioma 2, -50,50, -5) Metastock Expert Commentary Michael Arnoldi Recenzja. ltsymbolgt as ltdategt TODAYS CLOSE WriteVal (CLOSE, 2.3) JEDNOSTKI PROJEKTOWANE HIGH WriteIf (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25.2)) PROJECTED LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO , WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BOLLINGER BANDS ZAMKNIĘCIA CENA: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: WRITEVAL (BBandTop (C, 21, E, 2), 13.3) 21 DZIEŃ RÓWNIEŻ: WRITEVAL (C, 21, E), 13.3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock SAR Przeszukiwanie Metastock-Zatwierdzenie Zamknięcia Powyżej 60 dniowych wysokich Aby znaleźć papiery wartościowe, (ostatni dzień obrotu w bazie danych) po raz pierwszy, napisałem ten Eksplorator MetaStock. Ta formuła ma dwie rzeczy: 1) wymienia tylko te papiery wartościowe, które spełniły wymagane warunki dopiero w ostatnim dniu notowania. 2) Nowe 60-dniowe wysokie musi nastąpić dopiero ostatniego dnia handlowego. z Rajat Bose Jest to formuła MetaStock, z którą miałem dobry sukces. Skopiuj i wklej ten fragment do filtra Eksploratora. (C, -2) i CgtRef (C, -3) i CgtRef (C, -4) i Ref (C, -1) ltRef (C, -2) i Ref (C (C, -1) ltRef (C, -4) i Ref (C, -2) ltRef (C, -3) i Ref (C, -2) ltRef (C, -4) I Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Ten wzór pobiera wszystkie zapasy, które zostały zamknięte w taki sam sposób jak poprzedni dzień lub poniżej poprzedniego dnia przez 3 dni, a następnie na czwarty dzień zamyka się wyżej niż ostatnie 3 dni. Powód, dla którego stwierdziłem, że pierwsze 3 dniowe zbliżenie było takie samo lub mniej niż w poprzednich dniach było to, że podbiłoby cały zapas w trendzie wzrostowym, gdyby było tylko 4-dniowe zamknięcie wyższe niż poprzednie 3 setki zwrotów w wyszukiwaniu. Będzie odbierać akcje, które znajdowały się w zasięgu obrotu lub konsolidacji, a następnie wybiegły poza zakres. Powodem, że miałem czwartego dnia wyższe niż w poprzednim 3, było to, że w przeciwnym razie wybierałoby czas w trendu spadkowego, bez znacznego wzrostu w czwartym dniu. Kiedy mam krótką listę, sprawdzam to za pomocą Daryls 3-dniowej linii zliczającej a czasami 1030 średniej ruchomej. Jeśli czas narasta w poprzednich dniach na otwartej przestrzeni, wejdę do handlu i wpadnę w końcową stratę do gry. Jest to krótkoterminowe narzędzie czasowe. Jego nie warto używać dla inwestorów długoterminowych. Niektórzy sugerowali również okresy 25 lub 50 dni, chociaż używam tylko 10 dni. Inni sugerują, że jest bardzo użyteczny, gdy jest używany w połączeniu z Welles Wilders RSI. Suma (If (C gt Ref (C, -1), 1, If ​​(C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) Sygnał EntryExit kupił: Fml (CCIF-P) gtRef (Fml (CCIF-P), - 1) i Cross (FML (CCIF-P), - 100) lub Cross (FML (CCIF-P), 100) Mixed Balance Punkt Krause Aktualizacja Zaktualizowałem niektóre z kodu od mojego ostatniego postu dotyczące artykułów TASC napisanych przez Robert Krausz. Kody teraz działają prawidłowo (zamiast 1 dnia), a także powinny być bardziej efektywne w obliczeniach. Są różne, więc po zainstalowaniu nowego należy usunąć stary kod. Postaram się też przedstawić obraz, aby pokazać, jak te działki. Uwaga: formuły na stronie internetowej Equis NIE BĘDĄ obliczane w przypadku brakujących dni (Wakacje). Formuły wielostronicowe PYTANIE: Mam pytanie. Używam WOW i MetaStock. Załóżmy, że mam jakiś wskaźnik, który mieści się w przedziale od 0 do 100 i mam system, który mówi kupując, gdy wskaźnik przechodzi powyżej 90 i trzyma się, aż spadnie poniżej 10, a potem coś sprzedasz. Zauważ, że jeśli wskaźnik mieści się w zakresie od 10 do 90, nie wiesz, czy jest to przytrzymanie, czy nie, chyba że wiesz, czy ostatnio przekroczyło 90 lub 10. Jak dotąd tak dobre. Teraz przypuśćmy, że chcę połączyć sygnał z tego systemu z innym systemem wskaźników, tak aby można powiedzieć coś takiego jak kupowanie, gdy system 2 mówi, że kupuje tylko wtedy, gdy system 1 jest w stanie gotowości. Może to przybrać postać innego wskaźnika, który jest 1, gdy system jest w trybie hold i 0, gdy jest w trybie bez zatrzymania. Wydaje się to ogólnym problemem, który musi pojawić się często, ale nie jest dla mnie jasne, jak go kodować. Założę się też, że inni mogą czerpać korzyści z odpowiedzi. Bob Anderton ODPOWIEDŹ: Dziękuję wszystkim za ogromną pomoc i wkład w kwestię jak radzić sobie ze scaleniem wskaźników w systemie, gdy jeden z nich daje sygnał przez przejście. Były dwie odpowiedzi, z Larry można było zobaczyć w 3310 od deski Yahoo MetaStock (dzięki Mikeowi), która odpowiada na nieco inne pytanie. Rozwiązanie to wydaje się podobne do tego, co można by użyć, jeśli chcemy poszukać systemu 2, sygnalizującego kupno tego samego dnia, w którym system 1 sygnalizuje zakup przez przekroczenie wartości. To, czego właściwie chciałem, polegało na znalezieniu systemu 2, sygnalizującego zakup w dowolnym momencie, który system 1 mówił, ponieważ jego ostatni sygnał to kup. Zostało to bardzo pozytywnie skierowane przez Pawła w komunikacie 3311. Zanotowałem go, aby wykonać następujący wskaźnik: Jeśli (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1))), 1, 0) Czyni to nowy wskaźnik, który jest 1, gdy ostatnim sygnałem jest kupno i 0, gdy ostatnim sygnałem była sprzedaż. Wyobraź sobie, że jest to naprawdę długoterminowy wskaźnik. Teraz możesz poszukać swojego krótkoterminowego wskaźnika 2, aby zasygnalizować sprzedaż i po prostu z tym nowym wskaźnikiem wynoszącym 1, co oznacza, że ​​pierwszy wskaźnik był w trybie oczekiwania. To dla mnie duży krok naprzód. Id nigdy nie używał tej funkcji BARSSINCE przed (co PERIODSSINCE dla WOW) i to było kluczowe, aby być w stanie to zrobić myślę. Zmutowane zmienne, zmienność i zmienne zmutowane zmienne, zmienność i nowy paradygmat rynkowy Walter T. Downs, Ph. D. W programie MetaStock w systemie Windows 6.0 lub nowszym skorzystaj z Doradcy eksperta, aby utworzyć znaczniki, które pokaże, kiedy występują skurcze i fazy rozbudowy. Najpierw wybierz Expert Advisor z menu narzędzi w MetaStock. Utwórz nowego eksperta z następującymi cechami: Nazwa eksperta: Nowy warunek rynkowy Warunek: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) I warunek: BBandTop (CLOSE , 28, SIMPLE, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) i kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany Expert. Otwórz wykres, a następnie kliknij prawy przycisk myszy, wskazując nagłówek wykresu. Wybierz Expert Advisor, a następnie wybierz polecenie Dołącz z menu skrótów. Wybierz eksperta New Market Paradigm Expert, a następnie kliknij przycisk OK. Paski cen na wykresie zostaną wyróżnione na niebiesko podczas fazy skurczowej i czerwone w fazie rozciągania. My version of Tushar Chandes Vidya using the P variable Vidya Periods:Input(length of MA,5,100,20) K:Stdev(P,5)Mov(Stdev(P,5),20,S) A:(2(Periods1)) Vidya:AK(P)(1-AK)Ref(P,-1) Vidya Tar(SZ)an Long C-(((462Mov(C,34,E))-(420Mov(C,13,E))(490(Mov(Mov(C,13,E)-Mov(C,34,E),89,E))))42) Tar(SZ)an Short (C-(((325Mov(C,26,E))-(297Mov(C,12,E))(351Mov(Mov(C,13,E)-Mov(C,26,E),9,E))))28)2 The following formulas were constructed using interpretation from Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazine June 1994, article The Market Facilitation Index . by Gary Hoover. Taken from Stocks amp Commodities, V. 12:6 (253-254): The Market Facilitation Index by Gary Hoover Applying technical analysis to developing trading signals begins with the investigation of price movement and often incorporates volume studies to improve trading accuracy. The Market Facilitation Index (MFI) is one indicator that synthesizes both price and volume analysis. The MFI is the ratio of the current bars range (high-low) to the bars volume. The MFI is designed to gauge the efficiency of price movement. The efficiency is measured by comparing the current bars MFI value to the previous bars MFI value. If the MFI increased, then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the market is trending. If the MFI decreased, then the market is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that may be a trend reversal8230. MFI: Fml(Range) Volume Efficiency: If(Fml(MFI),gt, Ref(Fml(MFI),-1),1, If(Fml(MFI),lt, Ref(Fml(MFI),-1),-1, If(Fml(MFI),,Ref(Fml(MFI),-1),0,0))) Where: 1 increase -1 decrease 0 unchanged Market Facilitation Comparison: If(V, gt, Ref(V,-1),If(Fml(MFI),gt, Ref(Fml(MFI),-1) ,1,If(Fml(MFI),lt, Ref(Fml(MFI),-1),2,0)),If(V, lt, Ref(V,-1),If(Fml(MFI),gt, Ref(Fml(MFI),-1),3,If( Fml(MFI),lt, Ref(Fml(MFI),-1),4,0)),0)) In the August 1996 Stocks amp Commodities, an article by Thom Hartle titled The Market Facilitation Index showed how to color bars to identify chart patterns based on changes in the market facilitation index and volume. Here is how to do this in MetaStock 6.0s new Expert Advisor. The first step is to create a new expert by choosing Expert Advisor from MetaStocks Tool menu, and then choose New from the Expert Advisor. Name the expert Market Facilitation Index, enter any notes you like and then click on the Highlights tab. Enter the following Highlights by choosing New, the color and then entering the following formulas: Green Bar (Green Bar) ROC((H-L)V,1,) gt 0 AND ROC(V,1,) gt 0 Fade Bar (Blue Bar) ROC((H-L)V,1,) lt 0 AND ROC(V,1,) lt 0 Fake Bar (Dk Gray Bar) ROC((H-L)V,1,) gt 0 AND ROC(V,1,) lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC((H-L)V,1,) lt 0 AND ROC(V,1,) gt 0 After you have entered the four highlights click OK to finish editing the experts properties. You can now right-click on the heading or background of any chart. Next select Expert Advisor and then Attach from the Chart shortcut menu. Attach the market facilitation index expert, and it will highlight the four market facilitation patterns that were discussed in Hartles article. Note: You can save a chart as a template with this expert attached, and then any time you apply the template to a chart the market facilitation index expert will automatically attach to the chart. -- Allan J. McNichol, Equis International The following formulas were taken from the article, The Cumulative Market Thrust Line . by Tushar Chande, in the December 1993 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities . Taken from Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): The Cumulative Market Thrust Line by Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES contributor Tushar Chande originally introduced the concept of market thrust in August 1992 as a method by which to overcome the limitations of the Arms index. Since then, variations have been suggested on the theme and here, Chande offers the variation of a cumulative market thrust line, in which market thrust is cumulated to calculate a volumetric advance-decline line by including the effect of up and down volume. Composite securities are created from 4 separate files. Advances, Declines, Upvolume, Downvolume. The article side bar presupposes the user has these four files. Reuters Trend Data (RTD) supplies this data in two files. The tickers are X. NYSE-A (Advances, number and volume) and X. NYSE-D (Declines, number and volume). To use these two files, you must utilize two different custom formulas and the indicator buffer in MetaStock8482 for DOS. CompuServe supplies this data in 4 files. The tickers are NYSEI (Advances) NYSEJ (declines) NYUP (Advance volume) and NYDN (decline volume). DialData supplies this data in two files. Advances, number and volume and Declines, number and volume. The tickers are NAZK and NDZK. For the Windows versions of MetaStock: For RTD and Dial Data: 1: C V 2: 100 ( ( P - ( C V ) ) ( ( P ( C V ) ) ) )To plot it: Load advances, plot formula 1. Drag the plotted formula 1 from the advances in to the declines chart. Plot the thrust indicator formula (2) directly on top of the plotted formula 1 in the declines chart. For CompuServe data: 1: C 2: 100 ( ( P - C ) ( ( P C ) ) ) Create a composite of the Advances Up Volume Create a composite if the Declines Down Volume Load advances composite. plot formula 1. Load declines composite. Drag the plotted formula 1 from the advances in to the declines chart. Plot the thrust indicator formula (2) directly on top of the plotted formula 1 in the declines chart. To create the cumulative thrust oscillator line perform the same steps as above except change formula 2 to: Cum(100(P-C)(PC)) for CompuServe data Cum(100(P-(CV))(P(CV))) for RTD and Dial Data To create the cumulative market thrust line, the formula is: Cum(P-C) for CompuServe data Cum(P-(CV)) for RTD and Dial Data You now have the thrust indicator plotted exactly as the article discusses. The KST indicator was developed by Martin J. Pring. The name KST comes from Know Sure Thing. The KST is constructed by summing four smoothed rates of change. For more interpretation refer to Martin Prings article Summed Rate of Change (KST) in the September 92 issue of TASC. The following formulas are MetaStock formulas for the KST. Daily KST Simple Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,S)1) (Mov(Roc(C,15,),10,S)2) (Mov(Roc (C,20,),10,S)3) (Mov(Roc(C,30,),15,S)4) Long-Term Monthly KST Simple Moving Average ( (Mov(Roc(C,9,),6,S)1) (Mov(Roc(C,12,),6,S)2) (Mov(Roc(C ,18,),6,S)3) (Mov(Roc(C,24,),9,S)4) ) 4 Intermediate KST Simple Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,S)1) (Mov(Roc(C,13,),13,S)2) (Mov(Roc (C,15,),15,S)3) (Mov(Roc(C,20,),20,S)4) Intermediate KST Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,E)1) (Mov(Roc(C,13,),13,E)2) (Mov(Roc (C,15,),15,E)3) (Mov(Roc(C,20,),20,E)4) Long-Term KST Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,39,),26,E)1) (Mov(Roc(C,52,),26,E)2) (Mov(Roc (C,78,),26,E)3) (Mov(Roc(C,109,),39,E)4) Short-Term KST Weekly Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,3,),3, E)1) (Mov(Roc(C,4,),4, E)2) (Mov(Roc(C,6,),6, E)3) (Mov(Roc(C,10,),8, E)4) The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring the narrowing and widening of the range between the high and low prices. As the range widens the Mass Index increases as the range narrows the Mass Index decreases. The MASS Index appeared in the June 92 Technical Analysis of Stocks amp Commodities article The Mass Index, by Donald Dorsey. Taken from Stocks amp Commodities, V. 10:6 (265-267): The Mass Index by Donald Dorsey Range oscillation, not often covered by students of technical analysis, delves into repetitive market patterns during which the daily trading range narrows and widens. Examining this pattern, Donald Dorsey explains, allows the technician to forecast market reversals that other indicators may miss. Dorsey proposes the use of range oscillators in his mass index. The following is the MetaStock formula for Sum(Mov( ( H - L ) ,9,E) Mov(Mov( ( H - L ) ,9,E) ,9,E ) ,25 ) The interpretation for the Modified Volatility Index was taken from the article Modifying The Volatility Index . by S. Jack Karczewski, in the April 1995 issue of TASC . The Volatility Index (VIX) is the implied volatility of a group of Standard amp Poors 100 index options. It is updated by the CBOE. This formula assumes you can get the VIX information downloaded from some data vendor, such as Dial Data, Telescan, or DBC Signal. The custom formula you should create is the Modified VIX: ( ( ( P - Mov( P ,15,E ) ) Mov( P ,15,E ) ) ( 100 33 2 ) ) ( Sqrt( 252 ) Sqrt( 15 ) C ) The steps to get the actual charts are: For the Windows versions of MetaStock: 1 - Open the chart of the OEX 2 - Open the chart of the VIX. 3 - Drag the plot of the OEX into the chart of the VIX. 4 - Plot the formula for the Modified VIX directly on top of the OEX plot. You now have a plot of the Modified VIX. For interpretation of the Modified VIX refer to Mr. Karczewskis article. Frequently we get requests for a formula that would take only one day of the week and average them for several weeks. For example construct a moving average of only the Fridays. This can be done in MetaStock8482 for Windows by using the following formula. The following MetaStock formula is for a moving average of the Friday of every week, if you want it calculated on any other day you would substitute a 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday. The number of day you wanted would replace the two 5s already in the formula. This moving average is currently a 6 week or 6 Friday moving average. If you wanted to change it to another periodicity you would change the 30 to the number of weeks or specific days multiplied by 5. In other words if you wanted a 4 day moving average of Friday you would change the 30 to 45 or 20. Mov(If(DayOfWeek( )5,C, Peak(1,If(DayOfWeek( )5,C,0),1)),30,S) To create the 220-Day EMA Breakout System by David Landry in MetaStock for Windows, choose System Tester from the Tools menu. Now choose new and enter the following system test rules and options: Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to: This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International.